Statistikk i finans, forsikring og råvaremarkeder

Norsk Regnesentral har i løpet av de siste 15 årene blitt en viktig aktør på finansiell risikostyring i Norge med de fleste store bankene og forsikringsselskapene på kundelisten.

Vi jobber mye med modeller knyttet til Basel II og Solvens II, og har spesielt lang erfaring i å utvikle modeller for risikomåling (kreditt-, markeds-, operasjonell- og totalrisiko). Videre har vi utviklet et stort antall systemer knyttet til trading og risikostyring (prisprediksjon, prising av derivater osv.) for ulike kraftselskaper. I tillegg til programvareutvikling driver vi også rådgivning, kvalitetssikring og kursing innenfor våre kjernekompetanseområder.

Vår kjernekompetanse er statistisk-matematisk modellering. Utfordringen er ofte å finne den enkleste, men likevel korrekte, statistiske metoden til problemet, i nært samarbeid med våre kunder.

I tillegg til å løse anvendte problemer, forsker vi også på generelle statistisk-matematiske metoder. Disse aktivitetene er i hovedsak organisert gjennom grunnfinansiering og Big Insight.

Utvalgte prosjekter

Verdsettelse av forpliktelser for Solvens II

Solvens II-regelverket vil medføre behov for tilpasninger av forsikringsselskapenes modeller, både for aktivapostene og for verdsettelse av forpliktelsene. Vi har de siste årene samarbeidet med SpareBank 1 Livsforsikring om å utvikle metodikk for verdsettelse av de forsikringstekniske avsetningene.

Basel II og totalrisikomodellering

Hovedprinsippet bak Basel II-regelverket er at finansinstitusjoners faktiske risiko skal måles mer presist. Vi lager modeller for beregning av kapitalbehov som skal gi en mest mulig realistisk beskrivelse av den totale risikoen til banken.

Forbedret verdiestimering av boliger

Eiendomsverdi AS har utviklet en algoritme som automatisk estimerer markedsverdien til en bolig, uten at man trenger å være tilstede i den aktuelle boligen. Vi har ved hjelp av statistiske metoder videreutviklet Eiendomsverdis metodikk for å gjøre verdiestimatene mer presise.

Prismodellering og risikostyring for råvaremarkeder

Vi lager modeller som simulerer og lager prognoser for elektrisitetspriser, og vi har også utviklet prismodeller for andre råvarer som gass, olje, korn og ferrosilisium. Modellene benyttes bl.a. til prising, risikostyring og produksjonsoptimering.

Risikostyring for ikke-finansielle selskaper

Produksjonsbedrifter er utsatt for mange ulike typer risikofaktorer. Vi har laget en modell som beskriver hvordan hver av risikofaktorene vil utvikle seg fremover i tid og hvordan de samvarierer. Basert på denne vil en få hele sannsynlighetsfordelingen til det økonomiske resultatet på et gitt tidspunkt i framtiden og ikke bare kun en enkelt prognose.